Nous passons en revue dans ce chapitre les principales lois de probabilité pour variables aléatoires continues. Nous définissons tout d'abord les notions de fonction de densité et de fonction de répartition, puis nous décrivons notamment les lois normale, du chi-2, de Student et de Fisher.

Liens internet

• Principales lois continues.
• Z-scores.
• Fonction de répartition.
• Table de la loi normale.
• Simulation de la construction d'une loi normale à partir de "pile ou face".
• Trois autres simulations de la construction d'une loi normale.
• Théorème central limite.
• Comparaison de lois de distribution.

Références bibliographiques

• Bavaud, F. (1998) Modèles et données: Une introduction à la Statistique uni-, bi- et trivariée. L'Harmattan, Paris. Chapitres 4.5 et 4.6.5.
• Boursin, J.-L. (2000) L'essentiel de la Statistique pour l'économie et la gestion. Collection Les Carrés, Gualino éditeur. Chapitre 10.
• Downing, D., Clark, J. (1997) Statistics: The Easy Way, 3rd edition. Barron's. Chapters 11, 12, and 13.
• Goldfarb, B., Pardoux, C. (2000) Introduction à la méthode statistique, 3ème édition. Dunod. Chapitre 7.